Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych. Omówiono tu modele rynku finansowego z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej – zarówno jedno- jak i wielookresowe. Książka adresowana jest do studentów i pracowników naukowych na takich kierunkach, jak matematyka finansowa, ekonometria, ekonomia matematyczna, na różnych uczelniach oraz informatycy, matematycy i fizycy, specjalizujący się w modelowaniu i analizie rynków finansowych.

Autorzy	Pliska Stanley R.
Format	17.0x24.0cm
Język oryginału	angielski
Języki	polski
Miejscowość	Warszawa
Oprawa	Miękka
Pkwiu	58.11.1
Rok wydania	2016
Tematyka	Edukacja
Tłumacze	Kliber Paweł
Tytuł oryginału	INTRODUCTION TO MATHEMATICAL FINANCE: DISCRETE TIME MODELS
Wydanie	1
Wydawca	WNT
Kod EAN/ISBN	8320430321
Liczba stron	312