Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej
| 36.99 zł | |
| Rabat: | 12.01 zł |
| Cena katalogowa: | 49.00 zł |
| Najniższa cena z ostatnich 30 dni: | 36.99 zł |
Dostępność:
100
Czas realizacji:
72 godziny
Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »
Koszt dostawy
Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł
Darmowa dostawa
Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł
Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej
| Autorzy | Doman Małgorzata, doman Ryszard |
|---|---|
| Format | B5 |
| Rok wydania | 2009 |
| Wydawca | Wolters Kluwer |
| Kod EAN/ISBN | 9788375266771 |
| Liczba stron | 315 |
Ekonometria finansowa, wczana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje si gównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwatowny rozwój zwizany jest z rosncym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmiennoci cen instrumentów finansowych i zalenoci warunkowych pomidzy ich stopami zwrotu. Metody te s niezbdne dla praktyków wyceniajcych instrumenty pochodne i szacujcych ryzyko inwestycji finansowych.
Przystpna forma wykadu wsparta du liczb przykadów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umoliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejtnoci m.in. w nastpujcych obszarach tematycznych:
- Analiza zalenoci liniowych w finansowych szeregach czasowych
- Modele zmiennoci cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przecznikowe]
- Szacowanie wartoci zagroonej (VaR]
- Regresja kwantylowa (modele CAViaR)
- Modele dynamiki zalenoci warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)
Adresaci:
Ksika jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest take cenn pozycj dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.
Autorzy ksiki s specjalistami z zakresu ekonometrii finansowej. Dr hab. Magorzata Doman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie peni funkcj kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki,
Spis treci:
1. Empiryczne wasnoci finansowych szeregów czasowych
1.1. Procesy stochastyczne i szeregi czasowe
1.2. Pojcie stacjonarnoci szeregu czasowego
1.3. Funkcja autokorelacji
1.4. Testowanie normalnoci rozkadu
1.5. Procentowe logarytmiczne stopy zwrotu
1.6. Fakty empiryczne
1.7. O teorii do praktyki
1.8. Uwagi
2. Zalenoci liniowe w szeregach stóp zwrotu instrumentów finansowych
2.1. Testy Boxa-Pierce'a i Ljunga-Boxa
2.2. Szeregi liniowe
2.3. Modele autoregresji
2.4. Modele redniej ruchomej
2.5. Modele ARMA
2.6. O teorii do praktyki
2.7. Uwagi
3. Modelowanie heteroskedastycznoci warunkowej
3.1. Ogólna struktura modelu zmiennoci
3.2. Testowanie efektu ARCH
3.3. Model ARCH
3.4. Modele GARCH
3.5. Rozkady bdu stosowane w modelach GARCH
3.6. Testowanie jakoci dopasowania modelu
3.7. Ocena jakoci prognoz
3.8. O teorii do praktyki
3.9. Uwagi
4. Rodzina modeli typu GARCH
4.1. Rozszerzenia modelu GARCH(p,q)
4.2. Estymacja modeli AR-GARCH metod najwikszej wiarygodnoci
4.3. O teorii do praktyki
4.4. Uwagi
5. Duga pami i persystencja w finansowych szeregach czasowych
5.1. Model ARIMA
5.2. Model ARFIMA
5.3. Duga pami i persystencja w szeregach zmiennoci
5.4. Testowanie stacjonarnoci i dugiej pamici
5.5. O teorii do praktyki
5.6. Uwagi
6. Zmienno cen instrumentów finansowych
6.1. Pojcie zmiennoci w ujciu statycznym i dynamicznym
6.2. Zmienno zrealizowana
6.3. Efekty mikrostruktury rynku a zmienno zrealizowana
6.4. Teoria zmiennoci zrealizowanej
6.5. O teorii do praktyki
6.6. Uwagi
7. Modele dwuliniowe
7.1. Charakterystyka modeli dwuliniowych
7.2. Modele dwuliniowe a zgrupowania zmiennoci
7.3. O teorii do praktyki
7.4. Uwagi
8. Modele zmiennoci stochastycznej
8.1. Charakterystyka modeli zmiennoci stochastycznej
8.3. Prognozowanie zmiennoci za pomoc modeli SV
8.4. Porównanie wyników uzyskanych za pomoc modeli GARCH i SV
8.5. O teorii do praktyki
8.6. Uwagi
9. Warto zagroona
9.1. Metody nieparametryczne szacowania wartoci zagroonej
9.2. Wyznaczanie wartoci zagroonej za pomoc kwantyli warunkowych
9.3. Zastosowanie parametrycznych modeli zmiennoci do wyznaczania VaR
9.4. Metodologia RiskMetrics
9.5. Test Kupca
9.6. Test DQT Engle'a i Manganellego
9.7. O teorii do praktyki
9.8. Uwagi
10. Regresja kwantylowa i modele CAViaR
10.1. Kwantyle regresyjne
10.2. Modele CAViaR
10.3. Estymacja modeli CAViaR
10.4. O teorii do praktyki
10.5. Uwagi
11. Modele przecznikowe
11.1. Modele progowe
11.2. Modele wygadzonego przejcia
11.3. Model Hamiltona
11.4. Modele MS-AR-GARCH
11.5. O teorii do praktyki
11.6. Uwagi
12. Modelowanie dynamiki zalenoci warunkowych
12.1. Ogólny wielowymiarowy model zmiennoci
12.2. Zalenoci liniowe w szeregach wielowymiarowych
12.3. Model VEC
12.4. Model BEKK
12.5. Model staych korelacji warunkowych
12.6. Modele dynamicznych korelacji warunkowych
12.7. Modele O-GARCH i GO-GARCH
12.8. Test staoci korelacji
12.9. O teorii do praktyki
12.10. Uwagi
13. Warto zagroona portfela
13.1. Metoda symulacji historycznej
13.2. Szacowanie wartoci zagroonej portfela za pomoc wielowymiarowych modeli GARCH
13.3. Koherentne miary ryzyka
13.4. O teorii do praktyki
13.5. Uwagi
Zakoczenie
Dodatek
Literatura
Indeks
| Autorzy | Doman Małgorzata, doman Ryszard |
|---|---|
| Format | B5 |
| Rok wydania | 2009 |
| Wydawca | Wolters Kluwer |
| Kod EAN/ISBN | 9788375266771 |
| Liczba stron | 315 |
