Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki. W kolejnych rozdziałach autorzy pokazują zastosowanie analizy kointegracyjnej do modelowania procesów makroekonomicznych oraz prezentują kompletny makromodel kwantyfikujący najważniejsze sprzężenia zachodzące w gospodarce narodowej Polski. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych.

Autorzy	Welfe Aleksander, Karp Piotr, Kębłowski Piotr
Format	16.2x23.7cm
Języki	polski
Miejscowość	Warszawa
Oprawa	Kartonowa Foliowana
Pkwiu	58.11.1
Rok wydania	2012
Tematyka	Ekonomia Biznes
Wydanie	1
Wydawca	PWE
Kod EAN/ISBN	9788320820393
Liczba stron	236